Тиймээс харьцангуй бага эрсдэлтэй тохиолдолд хүлээгдэж буй өгөөж өндөр байгааг илтгэх Шарпын сайн харьцаа гэж юу вэ? Ихэвчлэн Sharpe харьцаа 1.0-ээс их байвал хөрөнгө оруулагчид сайн, сайн гэж хүлээн зөвшөөрдөг. 2.0-ээс дээш харьцаа нь маш сайн гэж үнэлэгддэг. 3.0 ба түүнээс дээш харьцааг маш сайн гэж үзнэ.
Sharpe харьцаа 0.5 гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Дүрмээр бол Sharpe-ийн харьцаа 0.5-аас дээш байвал урт хугацаанд хүрсэн бол зах зээлийг давах үзүүлэлт болно. 1-ийн харьцаа нь гайхалтай бөгөөд урт хугацааны туршид хүрэхэд хэцүү байдаг. 0.2-0.3 харьцаа нь илүү өргөн зах зээлд нийцэж байна.
Sharpe харьцаа сайн эсвэл муу гэж юу вэ?
Шарпын харьцаа 1.0-ыг зөвшөөрнө. Sharpe-ийн харьцаа 2.0 бол маш сайн гэж тооцогддог. Sharpe харьцаа 3.0 бол маш сайн гэж тооцогддог. Sharpe-ийн харьцаа 1.0-ээс бага байвал муу гэж үзнэ.
Шарпын харьцаа танд юу хэлэх вэ?
Шарпын харьцаа нь хөрөнгө оруулагчийн авсан илүүдэл эрсдэлийг харгалзан багцын өнгөрсөн гүйцэтгэл эсвэл хүлээгдэж буй ирээдүйн гүйцэтгэлийг тохируулдаг. Шарпын өндөр харьцаа нь ижил төстэй багцууд эсвэл бага өгөөжтэй сангуудтай харьцуулахад сайн байдаг.
Sharpe-ийн өндөр харьцаа юуг харуулж байна?
Шарпын харьцаа нь сангийн эрсдэлийг тохируулсан өгөөжийг хэмжихийн тулд стандарт хазайлтыг ашигладаг. Сангийн Sharpe харьцаа өндөр байх тусам сангийн өгөөж хүлээсэн эрсдэлтэй харьцуулахад илүү сайн байсан. … Илүү өндөрСангийн Sharpe харьцаатай байх тусам өгөөж нь авсан хөрөнгө оруулалтын эрсдэлтэй харьцуулахад илүү сайн байсан.
