WSS процесст автокорреляци байна уу?

2024 Зохиолч: Elizabeth Oswald | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-13 00:10

2: WSS санамсаргүй процессын автокорреляцийн функц нь тэгш функц юм; өөрөөр хэлбэл R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Энэ шинж чанарыг автокорреляцийн тодорхойлолтоос хялбархан тогтоож болно. R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)] гэдгийг анхаарна уу. x(t) нь WSS тул энэ илэрхийлэл t-ийн аль ч утгын хувьд ижил байна.}

WSS ямар процесс вэ?

Хэрэв дундаж функц болон корреляцийн функц нь цаг хугацааны шилжилтээр өөрчлөгддөггүй бол санамсаргүй үйл явцыг сул мэдрэмжтэй суурин эсвэл өргөн мэдрэмжтэй суурин (WSS) гэж нэрлэдэг.

Санамсаргүй үйл явц дахь автокорреляци гэж юу вэ?

Санамсаргүй үйл явцын танилцуулга

Үндсэндээ автокорреляцийн функц дохио нь цаг хугацааны хувьд шилжсэн хувилбартай хэр төстэй болохыг тодорхойлдог . Хэрэв t ∈ T тус бүрд E[X^{2(t)] < ∞ байвал санамсаргүй X(t) процессыг хоёр дахь эрэмбийн процесс гэнэ.}

Стохастик процесс дахь автокорреляци гэж юу вэ?

Хэрэв X ба Y нь ижил стохастик CT процессыг илэрхийлж байвал корреляцийн функц нь автокорреляци хэмээх онцгой тохиолдол болно. R.

Гауссын процесс WSS эсвэл SSS уу?

хэрэв процесс нь гауссын WSS болон SSS хамтарсан бол. хэрэв процесс нь цагаан Гауссын дуу чимээний процесс бол WSS ба SSS дундаж=0 ба R(τ)=K(τ).