Stat > Цагийн цуврал > Автокорреляци сонгох
Та Minitab дээрх автокорреляцийг хэрхэн шалгах вэ?
Stat > Time Series > Автокорреляцийг сонгоод үлдэгдлийг сонго; Энэ нь автокорреляцийн функц болон Ljung-Box Q тестийн статистикийг харуулдаг.
Та автокорреляцийг хэрхэн олох вэ?
Автокорреляцийг шалгах нийтлэг арга бол Durbin-Watson тест юм. SPSS гэх мэт статистикийн програм хангамжид регрессийн шинжилгээ хийхдээ Дурбин-Ватсон тестийг ажиллуулах сонголтыг багтааж болно. Durbin-Watson тест нь 0-ээс 4 хүртэлх тестийн статистикийг гаргадаг.
Та үлдэгдэл график дахь автокорреляцийг хэрхэн олох вэ?
Үлдэгдэл бие биенээсээ хамааралгүй үед автокорреляци үүсдэг. Энэ нь e[i+1]-ийн утга нь e-ээс хамааралгүй үед гэсэн үг юм. Үлдэгдэл график буюу хоцролт-1 график нь автокорреляцийг нүдээр шалгах боломжийг олгодог бол та таамаглалыг Дурбин-Ватсон тест ашиглан албан ёсоор шалгаж болно.
Бид автокорреляцийг хаана ашигладаг вэ?
Техникийн шинжилгээн дэх автокорреляци
Техникийн шинжээчид үнэт цаасны өмнөх үнэ түүний ирээдүйн үнэд хэр их нөлөөлсөнийг тодорхойлохын тулд автокорреляци ашиглаж болно. Автокорреляци нь тухайн хувьцаанд моментийн хүчин зүйл байгаа эсэхийг тодорхойлоход тусална.