Хугацааны цувааны шинжилгээнд хэсэгчилсэн автокорреляцийн функц нь зогсонги хугацааны цувааг өөрийн хоцрогдсон утгуудтай хэсэгчилсэн хамаарлыг өгдөг ба бүх богино хоцрогдолд хугацааны цувааны регресс утгыг өгдөг. Энэ нь бусад хоцролтыг хянадаггүй автокорреляцийн функцээс ялгаатай.
Автокорреляци ба хэсэгчилсэн автокорреляци юугаараа ялгаатай вэ?
X болон Z-ийн автокорреляци нь Z-ээс шууд эсвэл Y-ээр дамжсан X-ийн бүх өөрчлөлтийг харгалзан үзнэ. Хэсэгчилсэн автокорреляци нь Y-ээр дамжих X-д Z-ийн шууд бус нөлөөллийг арилгана.
Эконометрик дэх хэсэгчилсэн автокорреляци гэж юу вэ?
Хэсэгчилсэн автокорреляци гэдэг нь цаг хугацааны цуваа дахь ажиглалт болон өмнөх хугацааны алхмууд дахь ажиглалт, хөндлөнгийн ажиглалтын хамаарлыг хассан хамаарлын хураангуй.
Хэсэгчилсэн автокорреляцийн график гэж юу вэ?
Хэсэгчилсэн автокорреляцийн графикууд (Box and Jenkins, pp. 64-65, 1970) нь Box-Jenkins загваруудад загварыг тодорхойлоход түгээмэл хэрэглэгддэг хэрэгсэл юм. k-ийн хоцрогдол дахь хэсэгчилсэн автокорреляци нь X_t ба X_{t-k} хоорондын автокорреляц бөгөөд үүнийг 1-ээс k-1 хүртэлх хоцролтоор тооцдоггүй.
ACF болон PACF хоёрын ялгаа юу вэ?
PACF нь ACF-тай төстэй бөгөөд зөвхөн хамаарал бүр нь богино хугацааны хоцрогдолтой ажиглалтын хоорондын хамаарлыг хянадаг. Тиймээс, ACF-ийн утга баЭхний хоцрогдол дахь PACF нь ижил байна, учир нь хоёулаа t − 1 үеийн өгөгдлийн цэгүүд болон t цаг хугацааны өгөгдлийн цэгүүдийн хоорондын хамаарлыг хэмждэг.
