1 Хариулт. Миний олж болох автокорреляцийн талаарх хамгийн эртний лавлагаа нь Их Британийн статистикч Удни Юл-тэй холбоотой бөгөөд тэрээр бусад гайхалтай амжилтуудын дунд Авто-Хэсэгчилсэн автокорреляцийн функцийг ойртуулахын тулд Юле-Волкерийн процедурыг боловсруулсан. корреляцийн функц.
Автокорреляцид ямар функц ашиглагддаг вэ?
Автокорреляцийн функц (ACF) нь цаг хугацааны цувааны өгөгдлийн цэгүүд нь өмнөх өгөгдлийн цэгүүдтэй дунджаар хэрхэн холбогдож байгааг тодорхойлдог (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Өөрөөр хэлбэл, энэ нь өөр өөр саатлын хугацаанд дохионы ижил төстэй байдлыг хэмждэг.
Автокорреляцийн томъёо юу вэ?
Тодорхойлолт 1: Хөдөлгөөнгүй стохастик процессын ρk гэж тэмдэглэгдсэн k хоцрогдол дахь автокорреляцийн функцийг (ACF) ρ гэж тодорхойлсон. k=γk/γ0 энд γk=cov(y) i, yi+k)ямар ч i. γ 0 нь стохастик процессын хэлбэлзэл гэдгийг анхаарна уу. Хугацааны цувааны дисперс нь s0 байна. k-ийн эсрэг rk графикийг коррелограмм гэж нэрлэдэг.
Автокорреляцийн эконометрик гэж юу вэ?
Автокорреляци гэдэг нь өгөгдсөн хугацааны цуваа ба дараалсан хугацааны интервал дээрх хоцрогдсон хувилбар хоорондын ижил төстэй байдлын математик дүрслэл юм.
Бид яагаад автокорреляцийг тооцдог вэ?
Автокорреляци нь хугацааны цуваанд хэрэглэгддэг статистик арга юмшинжилгээ. Зорилго нь нэг өгөгдлийн багц дахь хоёр утгын харилцан хамаарлыг өөр өөр хугацааны алхамаар хэмжих юм. … Хэрэв өгөгдлийн багц дахь утгууд санамсаргүй биш бол автокорреляци нь шинжээчид цаг хугацааны цувралын тохирох загварыг сонгоход тусална.
